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2019-02-260
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全球经济同步复苏的势头还在持续,尤其是四季度中国、美国、欧元区和日本经济指标普遍向好,全球货币政策已经走向拐点,英国、加拿大、韩国央行相继加息。

从利率角度来看,在美国税改政策和加息缩表的双重作用下,美国长短期国债收益率平坦化状况有望得到一定程度的修复,但未来美国通胀走势仍是收益率曲线能否陡峭化的关键。

芝商所推出的国债期货合约品种已经非常完善,既有10年期国债期货(代码:zn)及超长10年期国债期货(代码:tn),也有反映联邦基金利率的30天联邦基金利率期货(代码:zq),还有欧洲美元期货(代码:ge)。为给提供美联储政策利率和美国境外美元市场利率的价差交易机会,芝商所将于2018年推出短期利率跨商品价差产品(ics),该产品标的是伦敦银行间同业拆借利率(libor)对联邦基金实际利率,利用两个高流动性的流动性资金池,即30天联邦基金利率期货(2017年3月日均交易量超过40万张,持仓量超过150万张)和欧洲美元期货(2017年3月日均交易量超过375万张,持仓量超过1340万张),通过dv01中性策略设计交易组合。

从利率走势来看,市场对美联储加息频率存在较大分歧,美联储最新的点阵图显示,美联储2018年加息次数为三次,而芝商所fedwatch工具——30天联邦基金利率期货反映的市场预期的加息次数仅为一次,这种预测差也会导致利差出

经济数据显示,美国经济持续稳步复苏,但长期来看存在不确定性。近日美国公布了11月pce通胀数据,主要受益于能

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